近期，伟德国际BETVlCTOR概率统计系薄立军教授与新加坡国立大学数学系廖华夫博士和香港理工大学应用数学系余翔助理教授合作的关于投资组合绩效动态最优跟踪和基于违约传染的信用风险敏感随机控制的两篇论文分别被美国工业与应用数学学会会刊SIAM Journal on Control and Optimization和国际数理统计学会会刊Annals of Applied Probability录用和在线发表。该两本期刊均为我校一类贡献度学术期刊。

发表在SIAM上的论文[SIAM J. Control Optim.,59(3), 2346–2380. (35 pages), https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/20M1348856]通过最优跟踪棘轮基准绩效过程来研究有限水平下的动态投资组合管理问题。该论文发展对偶变换和带Neumann边界条件的HJB方程概率方法系统刻画了HJB方程经典解的适定性和最优跟踪投资策略。被IMS录用的论文[Ann. Appl. Probab., (44 pages),Institute of Mathematical Statistics | Annals of Applied Probability Future Papers (imstat.org)]研究具有物理和信息驱动违约传染的无穷机制转换信用市场的有限期限风险敏感投资组合问题。通过建立基于不完全信息下的鞅表示定理，将随机控制问题转化为具有非标准生成函数和以无穷维过滤子为参数的跳跃平方BSDE。该论文系统研究了该BSDE解的适定性以及最优动态投资策略。

附SIAM和IMS简介：

美国工业和应用数学学会[SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)]，简称：SIAM，于20世纪50年代前期在美国成立，是一个以促进应用数学和计算数学的研究、发展和应用为目的的协会。到目前为止其个人会员数已超过13,000人，由来自世界各国的应用和计算数学家、计算机科学家、工程师、统计学家和数学教育者组成。此外，SIAM还有500多个由大学，公司和研究机构组成的机构会员。SIAM以出版的高水准和颇具声誉的期刊而自豪。出版的15种同行评审的研究期刊在应用和计算数学的高等研究领域非常著名，它们涵盖了整个应用和计算数学领域，内容丰富而全面。

国际数理统计学会[Institute of Mathematical Statistics | Overview (imstat.org)]，简称：IMS，创立于1935年，是最权威的全球性统计与概率国际学术组织之一，总部设在美国。该学会着重于发展和推广统计与概率的理论及应用。IMS拥有高质量的学术期刊，其中包括Annals of Probability(概率论年刊)、Annals of Applied Probability (应用概率论年刊)、Annals of Statistics (统计学年刊)和Annals of Applied Statistics (应用统计学年刊)等。